Trading automatico ed expert advisor: cosa sono, vantaggi e svantaggi

È possibile fare trading online tramite l’utilizzo di software che eseguono operazioni in automatico, senza che il trader sia in postazione.

Quando si parla di “trading automatico” si intende operare nei mercati finanziari tramite l’utilizzo di appositi robot, detti anche “expert advisor” o “trading system”, che eseguono operazioni sulla base delle istruzioni pre-impostate dal trader.

Sono, in altri termini, dei software che possono essere installati nella piattaforma e che consentono di fare trading online in modo automatico, cioè senza che il trader debba aprire e chiudere manualmente ogni operazione o impostare i livelli di TP e SL (cosiddetto “trading discrezionale”).

Questi software vengono solitamente creati da programmatori informatici esperti del linguaggio di programmazione utilizzato dalla piattaforma di trading (ad esempio, MetaTrader 4 o ProRealTime), sulla base delle indicazioni e della strategia applicata dal trader che intende utilizzarli. Ricorre a questa soluzione, nella gran parte dei casi, un trader professionista, con una certa esperienza alle spalle e già in possesso di una strategia consolidata, che desidera rendere automatica l’esecuzione di tale strategia.

Come procurarsi gli expert advisor

Un trader neofita può, comunque, ottenere gli expert advisor pagando una determinata somma di denaro (abbonamento periodico o una tantum) oppure partecipando a delle iniziative formative organizzate da trader professionisti che, come incentivo alla partecipazione, offrono agli allievi la possibilità di usufruire dei software a propria disposizione. In alcuni casi può essere anche il broker che, sulla base di una partnership instaurata con un trader professionista, decide di mettere a disposizione dei propri clienti determinati software per fare trading automatico.

In alcuni casi è possibile anche scaricare sul proprio computer expert advisor gratuitamente, tramite i motori di ricerca disponibili nel web. Va sottolineato, però, che soprattutto in questa situazione (ma anche negli altri casi descritti in precedenza) è necessario, prima di eseguire il software in piattaforma investendo denaro reale, accertarsi dell’efficacia e della capacità di produrre profitti del sistema automatico utilizzato. È possibile fare ciò sottoponendo per un certo periodo di tempo (preferibilmente almeno 6 mesi) l’expert advisor a un test su conto demo, quindi senza rischiare il proprio capitale, oppure chiedendo a chi fornisce il software una certificazione dei risultati ottenuti dallo stesso.

Come funzionano gli expert advisor

Una volta installato il software in piattaforma, tramite l’apposita finestra dedicata alla configurazione, il trader dovrà impostare tutti i parametri dai quali dipenderà il funzionamento e la modalità operativa dello stesso.

Le operazioni di trading verranno aperte in modo automatico nel momento in cui si verifica la situazione di mercato che il trader ritiene indicativa di un segnale di acquisto o vendita dello strumento negoziato (cosiddetto “setup” dell’operazione).

Oltre all’apertura, quando si utilizza un expert advisor per fare trading, viene eseguita automaticamente anche la chiusura delle operazioni, sulla base delle istruzioni impartite dal trader al riguardo dei livelli di stop loss e take profit.

I vantaggi del trading automatico

Possibilità di fare trading online anche per chi non ha molto tempo per stare davanti al monitor: sottoscrivendo un abbonamento a prezzi non elevati, è possibile acquistare un VPS (virtual private server), ovvero un server dedicato sul quale far funzionare l’expert advisor, in modo che possa eseguire operazioni di trading anche quando il computer è spento o la piattaforma di trading è chiusa. Senza questo strumento, sarà necessario tenere sempre la piattaforma aperta sul proprio pc perché il software possa operare.
Attenuare la componente emotiva insita nell’attività di trading: impostando le regole del proprio piano di trading in un software che le esegue automaticamente, è possibile evitare (o quantomeno ridurre) gli errori che un trader compie quando le emozioni prendono il sopravvento e non si è più in grado di prendere decisioni con lucidità. Il trading automatico migliora, quindi, la disciplina del trader nel rispettare le regole prestabilite al momento della definizione della propria strategia operativa: quest’ultima è una capacità non sempre scontata per un trader discrezionale, in quanto l’essere umano è soggetto all’influenza delle emozioni nel momento in cui prende delle decisioni, al contrario di un robot.
Eseguire test affidabili della propria strategia: verificare l’efficacia di una strategia attraverso un expert advisor che la applica in modo rigoroso per ogni operazione, consente di ottenere un test della stessa molto più affidabile rispetto al caso in cui le operazioni vengono eseguite manualmente da un trader, il quale in alcune occasioni potrebbe non essere preciso come il software nell’esecuzione della strategia, per gli stessi motivi spiegati nel paragrafo precedente.
Maggiori possibilità di diversificazione: il trading automatico consente di operare su un vasto numero di strumenti finanziari e di applicare diverse strategie sfruttando tutti i segnali di trading che i vari mercati offrono, sulla base delle impostazioni previste al momento della configurazione del sistema. Nel trading discrezionale, invece, è necessario effettuare l’analisi di ciascuno dei mercati su cui si intende operare, per cui diversificare diventa più complicato e richiede sicuramente molto tempo in più rispetto al trading automatico.

Gli svantaggi del trading automatico

Problemi tecnici che ostacolano il funzionamento del software: qualora vi fossero problemi legati alla connessione internet o al funzionamento del server utilizzato per eseguire il sistema automatico, gli ordini di apertura o chiusura di un’operazione potrebbero non essere eseguiti, o comunque essere eseguiti non nella maniera corretta, col rischio di determinare effetti negativi sul capitale investito. Sarà necessario, quindi, controllare continuamente che il funzionamento dell’expert advisor stia procedendo nella maniera corretta e stia producendo risultati soddisfacenti. Da un lato, per evitare conseguenze spiacevoli nel caso precedentemente descritto, dall’altro per verificare che il software, così come impostato dal trader, sia ancora adeguato al mutevole scenario dei mercati e soprattutto alla volatilità, che può cambiare improvvisamente in caso di eventi importanti e inattesi.
Effetti indesiderati dello slippage: per “slippage” si intende l’esecuzione di un ordine ad un prezzo diverso rispetto a quello desiderato ed impostato in piattaforma dal sistema, sulla base delle istruzioni impartite dal trader. Questa situazione può verificarsi in caso di elevata volatilità sui mercati, che genera movimenti improvvisi e imprevedibili delle quotazioni, sia al rialzo che al ribasso: ciò potrebbe determinare, ad esempio, l’esecuzione di un’operazione di acquisto ad un prezzo più elevato rispetto a quello impostato oppure l’esecuzione di un ordine di stop loss ad un prezzo meno conveniente e che determina per un trader una perdita superiore rispetto a quella prevista. Va anche detto che in alcune situazioni lo slippage potrebbe determinare una variazione favorevole per il trader come, ad esempio, nel caso dell’esecuzione di un ordine di take profit di una operazione di acquisto ad un prezzo più elevato rispetto a quello impostato dall’expert advisor.