Le medie mobili (MA) sono un indicatore tecnico spesso utilizzato nell’analisi nel campo della finanza e dei mercati finaiziari. La media mobile di un bene negoziato in borsa viene calcolata per aiutare a smussare i dati di prezzo generando un prezzo medio che viene continuamente aggiornato.
Gli effetti delle variazioni casuali e a breve termine sul prezzo di un’azione in un determinato periodo di tempo possono essere ridotti grazie all’utilizzo della media mobile (MA) durante i calcoli. È importante notare che le medie mobili semplici (SMA) utilizzano una semplice media aritmetica dei prezzi in un determinato periodo di tempo, mentre le medie mobili esponenziali (EMA) danno maggior peso ai valori più recenti rispetto a quelli più vecchi nello stesso periodo di tempo.
Nel campo dell’analisi tecnica, la media mobile (MA) è un indicatore azionario spesso utilizzato.Generando un prezzo medio continuamente aggiornato, la media mobile è in grado di aiutare nel processo di livellamento dei dati di prezzo in un determinato periodo di tempo.La media aritmetica di un certo insieme di prezzi su un numero predeterminato di giorni nel passato è il valore che viene utilizzato nel calcolo noto come media mobile semplice (SMA).
Si tratta di una media ponderata che fornisce un valore più elevato al prezzo di un’azione nei giorni più recenti, il che la rende un indicatore più sensibile alle informazioni fresche.
Per individuare i livelli di supporto e resistenza di un’azione o per indicare la direzione di tendenza di un titolo, si valutano e si calcolano le medie mobili. Essendo basata sui prezzi storici, viene definita un indicatore trend following o lagging.
Se la media mobile viene calcolata su un periodo di tempo più lungo, il ritardo sarà maggiore. Rispetto a una media mobile a 20 giorni, una media mobile a 200 giorni avrà un grado di ritardo significativamente più elevato, poiché include i valori dei 200 giorni precedenti. Gli investitori e i trader prestano molta attenzione ai numeri delle medie mobili a 50 e a 200 giorni, che vengono considerati come indicazioni di trading significative.
Quando si calcolano le medie mobili, gli investitori hanno la possibilità di selezionare più periodi di tempo di diversa lunghezza, a seconda degli obiettivi di trading che desiderano raggiungere. Le medie mobili con periodi di tempo più brevi sono spesso utilizzate per il trading su periodi di tempo più brevi, mentre le medie mobili con periodi di tempo più lunghi sono più appropriate per gli investitori a lungo termine.
Nonostante sia difficile prevedere il movimento futuro di un particolare titolo, l’utilizzo dell’analisi tecnica e della ricerca può aiutare a sviluppare previsioni più accurate. Una media mobile ascendente indica che il titolo è in una tendenza al rialzo, mentre una media mobile discendente indica che è in una tendenza al ribasso. Una media mobile crescente indica che il titolo è in una tendenza al rialzo.
Analogamente, un crossover rialzista, che si verifica quando una media mobile a breve termine incrocia una media mobile a più lungo termine, è una conferma dello slancio verso l’alto. D’altro canto, un crossover ribassista, che si verifica quando una media mobile a breve termine incrocia una media mobile a lungo termine al di sotto di quest’ultima, è una conferma del momentum ribassista.
Una media mobile semplice, spesso nota come SMA, viene determinata calcolando la media aritmetica di un elenco di dati raccolti in un determinato periodo di tempo. Il prezzo medio di un gruppo di numeri, noti anche come prezzi delle azioni, viene prima sommato e poi diviso per il numero totale di prezzi del gruppo.
Nel tentativo di rendere i prezzi più sensibili alle nuove informazioni, la media mobile esponenziale attribuisce un peso maggiore ai prezzi che sono scesi durante il periodo di tempo più recente. Per calcolare una media mobile esponenziale (EMA), occorre innanzitutto calcolare la media mobile semplice (SMA) su un periodo di tempo specifico.
Successivamente, si calcola il moltiplicatore per la ponderazione della media mobile esponenziale, a volte indicato come “fattore di lisciatura”, che normalmente si basa sulla seguente formula: [2/(periodo selezionato + 1)].
Nel calcolo dell’EMA, ai punti dati più recenti viene attribuito un peso maggiore. Di conseguenza, la media mobile esponenziale (EMA) è il calcolo che si ritiene essere una media ponderata.
Sebbene il numero di periodi utilizzati in ciascuna media sia 15, come mostrato nella figura seguente, la media mobile esponenziale (EMA) reagisce alle variazioni di prezzo più rapidamente della media mobile semplice (SMA). Se il prezzo sale, la media mobile esponenziale (EMA) ha un valore maggiore rispetto alla media mobile semplice (SMA), mentre se scende ha un valore minore rispetto alla SMA.È soprattutto per il fatto che l’EMA è più sensibile alle fluttuazioni del prezzo che alcuni trader preferiscono utilizzarla alla media mobile semplice.
È possibile calcolare la media mobile in modo diverso a seconda che si tratti di una SMA o di una EMA. Di seguito, diamo un’occhiata alla media mobile semplice (SMA) di un titolo che è stato negoziato per i 15 giorni successivi con i seguenti prezzi di chiusura:
Settimana 1 (cinque giorni): ventidue, ventiquattro, venticinque e ventitré.Cinque giorni nella seconda settimana: 26, 28, 26, 29, 27Mese della terza settimana (cinque giorni): 28, 30, 27, 29, 28
Per calcolare il punto iniziale, una media mobile a 10 giorni prende i prezzi di chiusura dei primi dieci giorni e ne fa la media.Dal punto di dati successivo, si sottrarrebbe il primo prezzo, si aggiungerebbe il prezzo del giorno 11 e si calcolerebbe la media.
Le bande che compongono un indicatore tecnico Bollinger Bands sono tipicamente posizionate a due deviazioni standard di distanza da una media mobile semplice. In generale, un movimento verso la banda più alta indica che l’asset sta diventando ipercomprato, mentre un movimento vicino alla banda più bassa indica che l’asset sta diventando ipervenduto. Poiché la deviazione standard è una misura statistica della volatilità, questo indicatore è in grado di adattarsi alle condizioni del mercato.
Una statistica nota come media mobile misura la variazione media che si verifica in una serie di dati nel corso del tempo. Nel mondo della finanza, le medie mobili sono spesso utilizzate dagli analisti tecnici per monitorare l’andamento dei prezzi di alcuni asset. Una tendenza al rialzo in una media mobile può indicare che il prezzo o il momentum di un titolo è in crescita, mentre una tendenza al ribasso indica che il titolo sta subendo un calo.
L’analisi tecnica è un sottocampo dell’investimento che mira a comprendere e a trarre vantaggio dai modelli di movimento dei prezzi di indici e titoli. Le medie mobili sono ampiamente utilizzate in questo settore degli investimenti.
In generale, gli analisti tecnici utilizzano le medie mobili per determinare se si sta verificando o meno un cambiamento di momentum per un titolo.Ad esempio, se si verifica un rapido aumento del prezzo di un titolo, questo è un esempio di cambiamento di momentum. In altri casi, si ricorrerà alle medie mobili per convalidare l’ipotesi che forse è in atto un cambiamento.
Tra i vari tipi di medie mobili, la media mobile esponenziale (EMA) è una forma che dà maggior peso ai giorni di trading più recenti. I trader a breve termine, per i quali i dati storici a più lungo termine possono essere meno importanti, possono trovare questo tipo di media mobile più utile rispetto ad altri tipi di medie mobili statistiche.
Il calcolo di una media mobile semplice consiste nel prendere la media di un certo numero di prezzi e assegnare lo stesso peso a ciascuno dei valori coinvolti nel calcolo.
Quando si esamina il modo in cui la domanda e l’offerta di un titolo possono influenzare le variazioni di prezzo, volume e volatilità implicita, si utilizzano i metodi di analisi tecnica per studiare queste relazioni. L’analisi tecnica si basa sul concetto che l’attività di trading storica e le variazioni di prezzo di un titolo possono essere utili indicazioni dei futuri movimenti di prezzo del titolo, se combinate con regole di investimento o di trading adeguate.
Questo è il presupposto su cui si basa il suo funzionamento. Viene spesso utilizzato per produrre segnali di trading a breve termine da una serie di strumenti grafici. Tuttavia, può anche aiutare a migliorare la valutazione della forza o della debolezza di un titolo rispetto all’intero mercato o a uno dei suoi settori. Grazie a queste informazioni, gli esperti sono in grado di aumentare la loro stima del valore complessivo.
La teoria di Dow, sviluppata da Charles Dow alla fine del 1800, è considerata la prima a presentare l’analisi tecnica nella sua forma moderna. Allo sviluppo dei principi della Teoria di Dow hanno contribuito numerosi studiosi di rilievo, tra cui William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould e John Magee. Questi ricercatori hanno contribuito a costruire le fondamenta della Teoria di Dow.L’analisi tecnica è progredita al punto da incorporare centinaia di modelli e segnali prodotti nel corso di anni di ricerca.
Le tecniche di analisi tecnica sono spesso utilizzate dagli analisti professionisti in combinazione con altri tipi di studio. È possibile che i trader al dettaglio basino le loro conclusioni interamente sui grafici di prezzo di un’azione e su altri fatti comparabili. Tuttavia, gli analisti azionari competenti non limitano quasi mai il loro studio alla sola analisi fondamentale o tecnica.
Utilizzando i dati storici degli scambi, l’analisi tecnica può essere applicata a qualsiasi titolo disponibile.Azioni, futures, materie prime, strumenti a reddito fisso, valute e altri tipi di titoli sono inclusi in questa categoria.L’analisi tecnica viene utilizzata molto più frequentemente nei mercati delle materie prime e dei cambi, caratterizzati dalla concentrazione dei trader sulle variazioni di prezzo a breve termine.
Attraverso l’uso dell’analisi tecnica, si può tentare di prevedere il movimento dei prezzi di quasi tutti gli articoli negoziabili che sono spesso influenzati dalle dinamiche della domanda e dell’offerta. Ciò include, tra l’altro, azioni, obbligazioni, futures e coppie di valute. In effetti, altri considerano l’analisi tecnica nient’altro che lo studio delle dinamiche della domanda e dell’offerta, così come sono rappresentate dalla variazione del prezzo di mercato di un titolo.
Una delle applicazioni più importanti dell’analisi tecnica è l’analisi delle fluttuazioni dei prezzi. Tuttavia, alcuni analisti monitorano anche altre variabili oltre al prezzo, come il volume degli scambi o i dati di open interest.
Per monitorare il collegamento tra due medie mobili, i trader utilizzano la divergenza della media mobile di convergenza (MACD), che si ottiene sottraendo una media mobile esponenziale a 26 giorni da una media mobile esponenziale a 12 giorni. Inoltre, il MACD si avvale di una linea di segnale che aiuta a identificare i crossover. Questa linea di segnale contiene una media mobile esponenziale a nove giorni della linea MACD e viene presentata sullo stesso grafico della linea MACD. La linea di segnale viene utilizzata per convalidare la forza di una tendenza e per aiutare a identificare le variazioni di prezzo di un titolo associate a una tendenza.
D’altra parte, quando il MACD è positivo, la media a breve termine si trova al di sopra della media a lungo termine, il che indica che il mercato si sta muovendo in una direzione ascendente. Un momentum in discesa è indicato quando la media a breve termine è inferiore alla media a lungo termine.Ciò indica che la velocità sta diminuendo.
Quando una media mobile a breve termine si incrocia con una media mobile a lungo termine, un grafico noto come golden cross rappresenta questo tipo di incrocio. Quando la media mobile a breve termine di un titolo, come la media mobile a 15 giorni, incrocia la sua media mobile a lungo termine, come la media mobile a 50 giorni, si produce un pattern di breakout rialzista noto come golden cross.
Questo pattern si genera quando la media mobile a breve termine incrocia la media mobile a lungo termine. Il golden cross è un segnale che indica che un mercato rialzista è all’orizzonte ed è supportato da grandi volumi di scambi. Questo perché le indicazioni a lungo termine hanno un peso maggiore rispetto agli indicatori a breve termine.
Le medie mobili (MA), sono un tipo di indicatore azionario spesso utilizzato nell’analisi tecnica. Vengono impiegate per aiutare a smussare i dati di prezzo generando un prezzo medio che viene continuamente aggiornato. Mentre una media mobile in calo indica che il titolo è in una tendenza al ribasso, una media mobile in aumento indica che il titolo è in una tendenza al rialzo.
Poiché dà maggior peso ai prezzi recenti e dimostra una maggiore reattività alle nuove informazioni e tendenze, la media mobile esponenziale viene spesso scelta rispetto alla media mobile semplice. Questo semplicemente perché dà maggior peso ai prezzi recenti.
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