Arbitraggio statistico avanzato: che cos’è, come utilizzarlo nel trading. Scopriamo se tutti possono usarlo
Quando si tratta di trading, le strategie possono essere diverse, e più si va avanti nel mondo degli investimenti, più le tecniche da utilizzare si affinano.
In questo campo, soprattutto coloro che sono all’inizio, possono avere delle difficoltà, per il fatto che non hanno esperienza. Ci si può affidare a chi è più esperto, oppure studiare e acquisire il maggior numero di informazioni, in modo da non avere problemi di nessun genere.
Più informazioni si hanno, più si riesce ad avere campo per muoversi bene in quest’ambito. Uno dei metodi più interessanti da usare nel settore trading, è l’arbitraggio statistico avanzato, ma in molti si chiedono se sia una cosa alla portata di tutti, ossia persone esperte e meno esperti.
In questo articolo approfondiamo meglio la questione, per capire in cosa consiste e come muoversi in quest’ambito.
Arbitraggio statistico avanzato, possono davvero usarlo tutti? La verità in merito
L’arbitraggio statistico avanzato, è una strategia molto usata dai trader, e che presenterebbe grandi possibilità di successo.
Si tratta di un metodo che si fonda sull’uso di modelli statistici e algoritmi di una certa complessità, e approfitta di inefficienze temporanee, che si possono notare in prezzi di asset correlati. In sostanza, la suddetta strategia va a valutare coppie di asset, tra cui azioni o valute, per individuare eventuali discrepanze a livello di prezzi.
In sostanza, c’è da tenere conto che in situazioni in cui non emergono le suddette discrepanze negli asset, questi ultimi hanno dei comportamenti similari. Ma se compaiono discrepanze nei prezzi degli asset, a quel punto giunge l’occasione per eseguire un arbitraggio statistico avanzato.
Poniamo il caso che un trader scelga di aprire, in contemporanea, posizioni long e short su due asset correlati. Se il titolo A è sovravvalutato in confronto a uno B, il trader potrebbe decidere di assumere una posizione short sul titolo A e short in quello B. Quello che deve attendere, è che si verifichi un riallineamento dei prezzi.
Si può usare anche la strategia Mean Reversion, che si fonda su un concetto importante, ossia che i prezzi che deviano rispetto a quella che è la loro media storica, poi ritornino a quel valore medio. Se accade che un asset si discosti di molto dalla media abituale, il trader può assumere una certa posizione, in previsione di una eventuale correzione.
Per fare ciò, in genere i trader si servono di analisi statistiche e tecnologie avanzate. Un esempio? Si servono di modelli matematici e algoritmi complessi, per fare un’analisi dei dati storici e quindi capire se c’è possibilità di investire. Inoltre, per fare arbitraggio statistico avanzato, è necessario ricorrere a tecnologie di un certo livello, per essere rapidi nelle operazioni e nella valutazione dei dati a disposizione.
Arbitraggio statistico avanzato, vantaggi e svantaggi, e chi può usare questa strategia
I vantaggi dell’usare la suddetta strategia, sono diversi e possiamo così suddividerli.
In primis, l’arbitraggio statistico avanzato permette di trarre profitti individuando le discrepanze di mercato, e questo può portare elevati incassi. In secundis, il rischio è contenuto, perché le posizioni long e short tendono a equilibrarsi.
Non tutti i trader, però, possono accedere a questo metodo, perché oltre a essere inesperti, non possono avere accesso alle risorse tecnologiche che servono per rendere questa strategia, un successo. Inoltre, l’affidabilità dei modelli statistici non è sicura e se si sbagliano i calcoli, si può finire per perdere ingenti somme. Inoltre, vi è molta concorrenza.
Ergo, per rispondere al quesito iniziale, si tratta di un investimento che nelle giuste condizioni e requisiti può essere un successo, ma è solo per trader esperti.