Migliorare le proprie strategie trading attraverso la lettura corretta del caos dei grafici di borsa: indicatori frattali e attrattori strani, cosa sono questi dati
I mercati finanziari, da sempre considerati imprevedibili, in realtà seguono schemi nascosti che possono essere rivelati con l’aiuto della teoria del caos e l’interpretazione dei dati mostrati dai grafici di borsa. Sebbene i prezzi delle azioni sembrino fluttuare senza motivo, esistono modelli dinamici complessi che governano questi movimenti, come se i mercati stessi avessero una propria logica invisibile e che una volta identificata risulterà comprensibile.
La teoria del caos studia i sistemi in cui piccole variazioni iniziali possono portare a risultati radicalmente diversi. Si associa un po’ al principio dell’effetto farfalla, secondo cui un piccolo cambiamento in un’area, come una notizia economica di un piccolo paesino, può scatenare eventi significativi nel mercato dell’altra parte del mondo. Questo ci insegna che anche nei mercati più volatili, esistono dei pattern che se compresi potrebbero prevedere i movimenti futuri, i rimbalzi di piccoli battiti di ali.
Tuttavia, il caos non significa totale assenza di ordine. Al contrario, i mercati seguono regole specifiche, e la chiave è riuscire a decifrare queste regole attraverso l’osservazione attenta dei dati. In un certo senso, con la teoria del caos si tende a imparare ad affrontare la giungla del mondo finanziario: molti eventi apparentemente casuali possono essere rappresentati mediante equazioni differenziali relativamente semplici, modelli matematici estremamente sensibili ai minimi cambiamenti dei parametri iniziali.
Frattali e attrattori strani: gli strumenti del Trader
Nel mondo della teoria del caos, due concetti sono fondamentali per analizzare i mercati: i frattali e gli attrattori strani. I frattali sono schemi che si ripetono su diverse scale temporali, il che significa che un pattern osservato su un grafico di un’ora può ripresentarsi su un grafico giornaliero o settimanale.
Gli attrattori strani sono livelli di prezzo che agiscono come una sorta di magnete per i mercati. I prezzi di mercato tendono ad essere attratti verso determinati livelli, ripetendo movimenti simili nel tempo. Questi attrattori aiutano a spiegare i cicli di prezzo che sembrano casuali, ma che in realtà seguono un ordine nascosto.
Nel 1963, il meteorologo Edward Lorenz sviluppò un modello matematico semplificato per studiare la convezione atmosferica, riducendo le complesse equazioni dei fluidi a tre sole variabili: x, y e z. Ogni punto (x, y, z) rappresentava uno stato dell’atmosfera, e l’evoluzione di questo sistema poteva essere visualizzata come una traiettoria nello spazio tridimensionale.
Una scoperta sorprendente di Lorenz fu che anche minime differenze nelle condizioni iniziali portavano a evoluzioni completamente diverse nel tempo, evidenziando una sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali, fenomeno oggi noto proprio come caos. Nonostante questa imprevedibilità, le traiettorie tendevano a convergere verso una forma specifica, simile a una farfalla, chiamata attrattore di Lorenz.
Nel 2001, il matematico Warwick Tucker dimostrò che questo modello descriveva accuratamente il comportamento dell’attrattore di Lorenz, confermando che per ogni traiettoria permetteva una comprensione più profonda dei sistemi caotici.
Come applicare gli attrattori strani nel Trading
Gli attrattori strani si manifestano come pattern ricorrenti nel mercato che, se riconosciuti, possono essere sfruttati per prevedere i movimenti futuri. Studiando grafici su più timeframe (come orario, giornaliero e settimanale), si possono identificare pattern che si ripetono, come i triangoli o le formazioni di testa e spalle.
Questi pattern possono segnalare inversioni di tendenza o il continuum di un movimento. Per esempio, se un pattern di inversione di prezzo si verifica frequentemente in determinati livelli, si può usare come segnale per entrare o uscire da una posizione.
L’Indicatore Frattale segnala poi i punti di svolta nel mercato, basandosi sulle proprietà dei frattali e degli attrattori strani. Per esempio si può integrare nel proprio grafico l’Indicatore Frattale di Bill Williams, disponibile su molte piattaforme di trading. Questo indicatore segnala i massimi e minimi locali, aiutando a individuare possibili inversioni di tendenza.
Non è necessario comprendere tutta la matematica complessa che sta dietro ai frattali per utilizzare questi indicatori con successo. Ciò che conta è imparare a riconoscere come questi strumenti possano aiutare a individuare punti di ingresso o uscita in modo più preciso.