L’importanza di comprendere le correlazioni nei mercati delle criptovalute e come il coefficiente di Pearson può aiutare negli investimenti
Il Bitcoin continua a dominare la scena delle criptovalute e più il tempo passa, più continua ad attirare attenzione non solo dagli investitori esperti, ma anche dai principianti desiderosi di cogliere opportunità di questo nuovo mondo così tanto chiacchierato. Tuttavia, muoversi nel mercato delle criptovalute può essere rischioso, soprattutto per chi non comprende come i diversi asset siano collegati tra loro.
In questo contesto è bene studiare le logiche economiche che sono alla base dell’analisi dei mercati perché appellarsi all’AI non si è rivelata una soluzione sicura per coloro che non sono esperti. Come sappiamo, infatti, tutti i chatbot al momento soffrono di allucinazioni: affidarsi a una macchina per creare un’analisi dettagliata non può essere una soluzione a lungo termine.
In questo contesto, il coefficiente di Pearson si rivela uno strumento fondamentale per analizzare le correlazioni di prezzo tra Bitcoin e altre criptovalute (altcoin). Ma di cosa si tratta esattamente? E perché dovrebbe interessarti? Se vuoi iniziare a investire, oppure se già lo fai ma non sei un esperto con studi economici, allora ascolta questi consigli.
Cos’è il coefficiente di Pearson e perché è rilevante per le criptovalute
Il coefficiente di Pearson misura la correlazione tra due variabili, che indica quanto i loro movimenti di prezzo siano legati. Il valore varia tra -1 e 1, dove:
- 1 indica una correlazione positiva perfetta: i prezzi si muovono sempre nella stessa direzione.
- 0 indica nessuna correlazione: i movimenti di prezzo sono indipendenti.
- -1 indica una correlazione negativa perfetta: i prezzi si muovono in direzioni opposte.
Nel contesto delle criptovalute, il coefficiente di Pearson è essenziale in quanto viene utilizzato per comprendere quanto il prezzo del Bitcoin influenzi quello delle altcoin. Poiché il Bitcoin è la criptovaluta dominante, i suoi movimenti di prezzo tendono spesso a guidare l’intero mercato, seguendo quindi un’analisi dettagliata si può avere un’idea di quelli che saranno i successivi movimenti del mercato.
Negli ultimi anni, i dati mostrano una correlazione significativa tra Bitcoin e altcoin, con un coefficiente di Pearson vicino a 1 in diversi periodi. Questo significa che, quando il Bitcoin cresce o cala, molte altcoin seguono un trend simile, proprio perché come spiegavamo, il Bitcoin tira a sé il resto del mercato. Se si vuole investire in cripto, considerando l’alta volatilità del mercato in questione, non si può prescindere dalla diversificazione. Per diversificare risulta quindi fondamentale anche considerare la correlazione tra le tipologie di investimento fatto.
Un esempio concreto su come utilizzare il coefficiente di Pearson per la propria strategia di investimento
Per esempio, investire su asset altamente correlati, farà sì che il portafoglio sarà esposto agli stessi fattori di mercato, la diversificazione sarà praticamente nulla. Per fare un esempio concreto, supponiamo che tu stia monitorando la relazione tra Bitcoin ed Ethereum, due tra le criptovalute più popolari. Se il coefficiente di Pearson è vicino a 0,85, significa che c’è una forte correlazione positiva tra i due asset. In altre parole, quando il Bitcoin aumenta di valore, ci sarà anche un’alta probabilità che Ethereum la segua.
Quando invece il coefficiente scende a 0,2, allora i due asset si staranno muovendo in modo più indipendente: in questo caso si avrà una buona opportunità per diversificare il portafoglio e ridurre il rischio complessivo. Ovviamente il coefficiente di Pearson non può essere l’unico indice da seguire: sappiamo bene che i mercati così volatili possono subire variazioni molto repentine influenzati da diversi fattori esterni, come differenti equilibri geopolitici.
Comunque, nel 2025, quando i mercati continueranno a essere influenzati da incertezze economiche e innovazioni tecnologiche, conoscere strumenti come il coefficiente di Pearson potrebbe essere la chiave per fare la differenza tra un investimento ben riuscito e una scommessa azzardata. Provare per credere.